König u. a.: Inhaltsverzeichnis

Verlag	Programm	Wirtschaft / Statistik	Taschenbuch der Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik	Inhalt


Autoren	`Wolfgang König u. a.`

Titel	Taschenbuch der Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik

9 - Quantitative Methoden des modernen Wertpapier-Managements `377`

9.1 - Portfolio Selection `377`

Grundmodell ohne Existenz einer risikofreien Anlage  377

Portfolio Selection bei Existenz einer risikofreien Anlage  380

Separationstheorem von Tobin  381

Tangential-Portefeuille  382

Portefeuille-Risiken der Wertpapiere  383

9.2 - Capital Asset Pricing Model `384`

Grundlagen  384

Annahmen des CAPM  384

Hypothesen des CAPM  384

Security Market Line  385

Capital Market Line  386

9.3 - Index- und Faktormodelle `387`

Ein-Index-Modell und Ein-Faktor-Modell  387

Multi-Index- und Mehr-Faktoren-Modelle  388

Das Marktmodell  389

Arbitrage Pricing Theory APT  390

9.4 - Kennzahlen des Zins-Management `393`

Effektiv, Termin- und Laufzeitzinssätze von Anleihen  393

Arbitrage-Analyse von Anleihen  394

Duration und Immunisierung  394

9.5 - Preistheorie von Aktienoptionen `395`

Arbitrage-Grenzen bei Aktienoptionen  396

Optimale Ausübung amerikanischer Aktienoptionen  397

Put-Call-Paritäten  398

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen: Ein-Perioden-Fall  398

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen: Zwei-Perioden-Fall  400

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen in allgemeiner Form  402

Black/Scholes-Modell  403

Beispielsrechnung zur Black/Scholes-Formel  404

Delta-Faktor  406

Dynamisches Hedging  407

Gamma-Faktor  407

Theta-Faktor  408

Lambda, Rho-, Alpha- und Omega-Faktor  408

Berechnung von Optionskennzahlen in einem einfachen Fall  409

9 - Quantitative Methoden des modernen Wertpapier-Managements `377`

9.1 - Portfolio Selection `377`

Grundmodell ohne Existenz einer risikofreien Anlage `377`

Portfolio Selection bei Existenz einer risikofreien Anlage `380`

Separationstheorem von Tobin `381`

Tangential-Portefeuille `382`

Portefeuille-Risiken der Wertpapiere `383`

9.2 - Capital Asset Pricing Model `384`

Grundlagen `384`

Annahmen des CAPM `384`

Hypothesen des CAPM `384`

Security Market Line `385`

Capital Market Line `386`

9.3 - Index- und Faktormodelle `387`

Ein-Index-Modell und Ein-Faktor-Modell `387`

Multi-Index- und Mehr-Faktoren-Modelle `388`

Das Marktmodell `389`

Arbitrage Pricing Theory APT `390`

9.4 - Kennzahlen des Zins-Management `393`

Effektiv, Termin- und Laufzeitzinssätze von Anleihen `393`

Arbitrage-Analyse von Anleihen `394`

Duration und Immunisierung `394`

9.5 - Preistheorie von Aktienoptionen `395`

Arbitrage-Grenzen bei Aktienoptionen `396`

Optimale Ausübung amerikanischer Aktienoptionen `397`

Put-Call-Paritäten `398`

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen: Ein-Perioden-Fall `398`

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen: Zwei-Perioden-Fall `400`

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen in allgemeiner Form `402`

Black/Scholes-Modell `403`

Beispielsrechnung zur Black/Scholes-Formel `404`

Delta-Faktor `406`

Dynamisches Hedging `407`

Gamma-Faktor `407`

Theta-Faktor `408`

Lambda, Rho-, Alpha- und Omega-Faktor `408`

Berechnung von Optionskennzahlen in einem einfachen Fall `409`

9 - Quantitative Methoden des modernen Wertpapier-Managements 377

9.1 - Portfolio Selection 377

Grundmodell ohne Existenz einer risikofreien Anlage 377

Portfolio Selection bei Existenz einer risikofreien Anlage 380

Separationstheorem von Tobin 381

Tangential-Portefeuille 382

Portefeuille-Risiken der Wertpapiere 383

9.2 - Capital Asset Pricing Model 384

Grundlagen 384

Annahmen des CAPM 384

Hypothesen des CAPM 384

Security Market Line 385

Capital Market Line 386

9.3 - Index- und Faktormodelle 387

Ein-Index-Modell und Ein-Faktor-Modell 387

Multi-Index- und Mehr-Faktoren-Modelle 388

Das Marktmodell 389

Arbitrage Pricing Theory APT 390

9.4 - Kennzahlen des Zins-Management 393

Effektiv, Termin- und Laufzeitzinssätze von Anleihen 393

Arbitrage-Analyse von Anleihen 394

Duration und Immunisierung 394

9.5 - Preistheorie von Aktienoptionen 395

Arbitrage-Grenzen bei Aktienoptionen 396

Optimale Ausübung amerikanischer Aktienoptionen 397

Put-Call-Paritäten 398

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen: Ein-Perioden-Fall 398

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen: Zwei-Perioden-Fall 400

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen in allgemeiner Form 402

Black/Scholes-Modell 403

Beispielsrechnung zur Black/Scholes-Formel 404

Delta-Faktor 406

Dynamisches Hedging 407

Gamma-Faktor 407

Theta-Faktor 408

Lambda, Rho-, Alpha- und Omega-Faktor 408

Berechnung von Optionskennzahlen in einem einfachen Fall 409

9 - Quantitative Methoden des modernen Wertpapier-Managements `377`

9.1 - Portfolio Selection `377`

Grundmodell ohne Existenz einer risikofreien Anlage `377`

Portfolio Selection bei Existenz einer risikofreien Anlage `380`

Separationstheorem von Tobin `381`

Tangential-Portefeuille `382`

Portefeuille-Risiken der Wertpapiere `383`

9.2 - Capital Asset Pricing Model `384`

Grundlagen `384`

Annahmen des CAPM `384`

Hypothesen des CAPM `384`

Security Market Line `385`

Capital Market Line `386`

9.3 - Index- und Faktormodelle `387`

Ein-Index-Modell und Ein-Faktor-Modell `387`

Multi-Index- und Mehr-Faktoren-Modelle `388`

Das Marktmodell `389`

Arbitrage Pricing Theory APT `390`

9.4 - Kennzahlen des Zins-Management `393`

Effektiv, Termin- und Laufzeitzinssätze von Anleihen `393`

Arbitrage-Analyse von Anleihen `394`

Duration und Immunisierung `394`

9.5 - Preistheorie von Aktienoptionen `395`

Arbitrage-Grenzen bei Aktienoptionen `396`

Optimale Ausübung amerikanischer Aktienoptionen `397`

Put-Call-Paritäten `398`

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen: Ein-Perioden-Fall `398`

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen: Zwei-Perioden-Fall `400`

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen in allgemeiner Form `402`

Black/Scholes-Modell `403`

Beispielsrechnung zur Black/Scholes-Formel `404`

Delta-Faktor `406`

Dynamisches Hedging `407`

Gamma-Faktor `407`

Theta-Faktor `408`

Lambda, Rho-, Alpha- und Omega-Faktor `408`

Berechnung von Optionskennzahlen in einem einfachen Fall `409`